Fx Optionsvereinbarungen

FX-Optionen Über FX-Optionen Holen Sie sich das Engagement, um Bewegungen in einigen der am meisten gehandelten globalen Währungen zu bewerten. Wenden Sie dieselben Handels - und Sicherungsstrategien an, die Sie für Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu zehn Beinen. ISE FX Optionen werden in US-Dollar bar bezahlt, im europäischen Stil ausgeübt und können direkt von Ihrem bestehenden Brokerage-Konto gehandelt werden. Der Handel in Devisenoptionen öffnet um 7:30 Uhr (New Yorker Zeit) und schließt um 4:15 Uhr Produktspezifikationen SPOTPREISE Die Spotpreise basieren auf den von SIX gemeldeten Wechselkursen. Die Raten werden unter Verwendung von Modifikatoren skaliert, wie unten gezeigt, so dass der zugrundeliegende Wert ein Preisniveau ähnlich dem eines Bestands oder Indexes widerspiegelt. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Diese Tabelle fasst den Ratenmodifikator für jedes Paar zusammen. Um die Produktspezifikationen anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol. 125,57 (1,2591 X 100): 116,12 (1,1612 X 100): 108,71 (1,0871 x 100): 77,82 (0,7782 X 100): 61,24 (0,6124 X 100): 133,46 (13,346 · 10) 158,56 (1,5856 · 100) CURRENCY TABLE AND HISTORICAL PREISE Investoren können auf die zugrunde liegenden Kurse für FX Options von mehreren führenden Marktdaten-Anbietern zugreifen Und Finanz-Websites, darunter Bloomberg, Reuters und Yahoo Finance. Handelsstrategien Anleger haben mehr Auswahl und Flexibilität, ihr Währungsrisiko zu sichern. FX-Optionen ermöglichen die gleichen Core-Trading - und Hedging-Strategien, die mit Optionen auf Aktien, ETFs und Indizes verwendet werden. Eine einfache Möglichkeit, sich daran zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen müssen, ist auf die Basiswährung konzentrieren, die die erste Währung in einem Währungspaar ist. Die zweite Währung ist die Zitatwährung (Gegenwährung). Die Optionen werden aus der Basiswährung bezogen auf die Quotierungswährung abgeleitet. Die USD-Basis (pro US) ist für alle zehn Paare verfügbar. Zum Beispiel, wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu stärken - Sie kaufen YUK Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Dollar gegen den Yen zu schwächen - Sie kaufen YUK puts. In der USA (umgekehrt) Konvention, wenn Sie erwarten, dass der Euro gegen den Dollar zu stärken, kaufen Sie EUU-Anrufe. Wenn Sie erwarten, dass der Euro gegenüber dem Dollar zu schwächen, kaufen Sie EUU puts. Option Kauf für richtungsweisende Ideen Option Kauf für echte Hedging Credit Spreads für das Einkommen Spreads für echte Hedges View Trading-Strategien Häufig gestellte Fragen Was sind FX Options FX Optionen sind börsennotierte Wertpapiere, die an der International Securities Exchange gehandelt werden, einer führenden US-Optionen-Exchange. Mit den Devisenoptionen haben Anleger die Möglichkeit, Kursbewegungen in einigen der am meisten gehandelten Währungen zu tätigen und können dieselben Handels - und Sicherungsstrategien anwenden, die sie für Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu zehn Beinen. Derzeit sind FX-Optionen in 10 Währungspaare, mit Dual-Konventionen für vier Paare angeboten aufgelistet. Die USD-basierte oder pro US-Währungskonvention ist für alle zehn Paare verfügbar und ermöglicht Investoren, ihre Ansichten über die Stärke oder Schwäche des US-Dollars gegenüber globalen Währungen auszudrücken. Die US-Währungskonvention ist die Kehrseite der Konvention auf USD-Basis. FX-Optionen werden in US-Dollar Barausgleich in europäischer Form ausgeübt und können direkt aus einem optionsfähigen Brokerage-Konto gehandelt werden. Was sind die Vorteile von börsennotierten Optionen Mit börsennotierten Optionen erhalten Investoren die volle Preistransparenz angezeigt Preise und Quote Größen sind immer umsetzbar. Darüber hinaus wird das Kontrahentenrisiko fast vollständig eliminiert, da FX Options durch die Options Clearing Corporation (OCC) ausgegeben und gelöscht werden. Das OCC stellt eine wichtige Funktion dar, indem es als Garant fungiert, um sicherzustellen, dass die Verpflichtungen der Verträge erfüllt werden. Warum Handel FX-Optionen im Vergleich zu den Spot FX Einer der wichtigsten Vorteile für den Handel FX-Optionen im Vergleich zu Spot FX ist, dass Optionen bieten Investoren mit enormen Vielseitigkeit einschließlich einer breiten Palette von Ausübungspreise und Auslaufmonaten für den Handel zur Verfügung. Anleger können Einzel - und Mehr-Bein-Strategien implementieren, abhängig von ihrer Risiko - und Lohntoleranz. Investoren können bullish, bearish und sogar neutral Marktprognosen mit begrenztem Risiko zu implementieren. FX-Optionen bieten auch die Möglichkeit, sich gegen Wertverluste eines Basiswerts abzusichern. Da FX-Optionen ausgegeben und durch die OCC gelöscht werden, wird das Kontrahentenrisiko fast vollständig eliminiert. Wo kann ich diese Produkte handeln? FX Options werden an der internationalen Wertpapierbörse gehandelt und können über alle Optionen-aktivierten Broker-Konten gehandelt werden. Wo bekomme ich FX Options-Quotes FX Options-Quotes sind bei mehreren Marktdaten-Anbietern und Finanz-Websites, einschließlich Bloomberg, ILX, Reuters oder Yahoo Finanzen erhältlich. Was ist der Vorteil der Barausgleich und wie es funktioniert Cash Settlement beseitigt die Notwendigkeit, die tatsächliche Devisen halten, so dass der Prozess viel einfacher. Investoren können tatsächlich ihre Positionen bis zum Verfall Freitag, die den dritten Freitag des Gültigkeitsmonats um 12:00 Uhr (New York Time). Der Abrechnungswert wird am letzten Handelstag (in der Regel am Freitag), basierend auf dem WMReuters-Intra-Day-Kassakurs, der 12 Uhr New Yorker Zeit entspricht, ermittelt. Welche Optionsstrategien kann ich für FX-Optionen implementieren? Anleger können dieselben Handelsstrategien anwenden, die sie für Aktienoptionen einsetzen, sowie anspruchsvolle Ausbreitungsfunktionen wie vertikale Spreads, Straddles, Drosseln, Kondore und Schmetterlinge. Warum sind FX-Optionen in zwei Konventionen angeboten Investoren haben unterschiedliche Perspektiven, einige Blick in Bezug auf den US-Dollar, während andere Blick in Bezug auf den Euro oder das britische Pfund. Durch das Angebot eines Dual-Konvention, haben die Anleger nun eine zusätzliche Wahl und Flexibilität, ihre Währungsrisiken abzusichern. ISE listet derzeit FX-Optionen in 10 Währungspaaren auf. Der USD-basierte oder US-Dollar ist für alle 10 Paare verfügbar und ermöglicht es Investoren, ihre Ansichten über die Stärke oder Schwäche des US-Dollars gegenüber globalen Währungen auszudrücken. Die US-Währungskonvention ist die Kehrseite der USD-basierten Währungskonvention. Anleger können dieselben Handelsstrategien anwenden, die sie derzeit für Aktien - und Indexoptionen verwenden, einschließlich Spreads mit bis zu vier Beinen. Ich kaufe Anrufe oder Puts, um meine Prognose zu implementieren Eine einfache Möglichkeit, sich zu erinnern, welche Art von Option, die Sie kaufen müssen, ist auf die Basiswährung konzentrieren, die die erste Währung in einem Währungspaar ist. Die zweite Währung ist die Zitatwährung (Gegenwährung). Die Optionen werden aus der Basiswährung bezogen auf die Quotierungswährung abgeleitet. Die, die bullish auf der Basiswährung sind, sollten Anrufe kaufen. Diejenigen, die auf der Basiswährung bearish sind, sollten Puts kaufen. Es gibt mehrere andere Möglichkeiten, Investoren können ihre Ansichten, abhängig von der Basiswährung handeln. Die USD-basierten oder USD-Devisenoptionen ermöglichen den Anlegern, ihre Ansichten über den US-Dollar im Verhältnis zum kanadischen Dollar (Symbol: CDD) zu tauschen. Beim Handel dieses Produkts würde ein Anleger, der bullish auf dem US-Dollar ist und daher auf dem kanadischen Dollar bearish, CDD-Anrufe kaufen. Umgekehrt würde ein Investor, der bärisch auf den US-Dollar und bullish auf dem kanadischen Dollar wäre kaufen CDD puts. Wenn ein Anleger in US-Währungskonvention für den Euro handeln wollte (Symbol: EUU) und bullisch auf dem Euro - der Basiswährung - blieb und auf dem US-Dollar lag, würden sie EUU-Anrufe kaufen. Ein Investor, der auf dem Euro bärisch ist und bullish auf dem US-Dollar würde EUU puts kaufen. Wie können Griechen auf FX-Optionen angewendet werden? Die Griechen können Investoren dabei helfen, das Risiko und die potenzielle Belohnung einer FX-Option besser zu verstehen und eine Möglichkeit zur Messung der Sensitivität eines (FX) Optionskurses zu quantifizierbaren Faktoren zu bieten. Die Optionsmodelle (Griechen) ermöglichen es den Anlegern, verschiedene Risiken für Optionen zu quantifizieren, die am populärsten ist das Delta. Delta misst die Rate des Optionswertes in Bezug auf Änderungen des zugrunde liegenden Paarpreises. Die anderen Griechen gelten in ähnlicher Weise wie Aktienoptionen (Gamma, Theta, Rho und Vega). Was Auswirkungen auf die Währungspaarbewegung der Devisenoptionen Währungsbewertungen sind ein Produkt vieler Faktoren, nicht nur eine einzige Eingabe. Der Währungsmarkt wird durch makroökonomische Faktoren wie Zinssätze, BIP, Produktivität und Investitionsströme beeinflusst. Zwischen diesen kritischen Fundamentalfaktoren und den Devisenmärkten besteht eine symbiotische Beziehung. Wie mache ich meine Preisprognose für FX-Optionen Dies ist eine persönliche Wahl für jeden Investor. Einige verwenden fundamentale Analyse, während andere auf technische Analyse (Charts) wie Fibonacci, Candle Sticks oder Moving Averages. Einige Investoren verwenden eine Mischung aus fundamentaler und technischer Analyse. Ich verstehe, dass Devisenoptionen EquityExercisedquot auf European Style-Basis sind, aber können sie gekauft und verkauft werden vor dem Verfall, um einen Gewinn zu sperren oder schneiden Sie einen Verlust wie Aktienoptionen Ja, FX-Optionen können den ganzen Tag gehandelt werden und nicht Müssen bis zum Verfall gehalten werden. Da es sich um europäische Stil, dh sie können nicht ausgeübt werden bis zum Verfall, Investoren, die kurz eine Option sind, müssen nicht über frühe Ausübung Risiken zu kümmern. Egal, ob Sie lang oder kurz sind, können Sie Ihre Position zu jeder Zeit vor dem Verfall handeln. Wie werden die FX-Option-Paar-Werte berechnet Die Spot-Preise basieren auf den von Reuters gemeldeten Wechselkursen. Die Preise werden unter Verwendung von Modifikatoren skaliert, wie unten gezeigt, so dass der zugrunde liegende Wert ein Preisniveau ähnlich dem eines Bestandes oder Indexes widerspiegelt. Basiszinssatz x Ratenmodifikator Um die Produktspezifikationen für jedes Währungspaar anzuzeigen, klicken Sie auf das Symbol Welcher Basispreis sollte ich kaufen, geben Sie eine bestimmte Sicht auf Währungspaar Optionen geben so viele Investitionen Entscheidungen, müssen Sie die richtige Balance, abhängig finden Auf Ihr Risiko und Belohnung Trade-off. ITM (in-the-money) Call-oder Put-Optionen kosten mehr, aber sind die meisten reagieren auf den zugrunde liegenden Wechselkurs (Delta), während OTM (out-the-money) Optionen haben weniger Dollarkurs, sondern auch niedrigere Deltas, was bedeuten Sie haben die niedrigste Reaktion auf den zugrunde liegenden Wechselkurs. ATM (At-the-money) ist ein Hybrid der beiden. Welche Fälligkeitsdauern für FX Options FX Options zur Verfügung stehen, ist für bis zu vier kurzfristige Monate und bis zu vier Monate ab März-Quartalszyklus (März, Juni, September und Dezember) verfügbar. FX-Optionen sind auch für bis zu 10 langfristige Monate verfügbar, nicht mehr als 36 Monate. Wie wird der tatsächliche Prämienbetrag berechnet Wie bei Aktien-, Index - und ETF-Optionen werden die Prämien der FX-Optionen mit 100 multipliziert, um den tatsächlichen Prämienbetrag zu erhalten. Zum Beispiel, wenn Sie eine Option für 2,00 kaufen, wird die Gesamtprämie 2,00 x 100 oder 200, nicht einschließlich Ihrer Maklerprovision sein. Diese Prämie wird zum Zeitpunkt des Handels in bar (USD) gezahlt. Für weitere Informationen über FX-Optionen besuchen Sie uns bei isefx. Auch wenn Sie irgendwelche Fragen haben, fühlen Sie sich frei, mit uns in Verbindung zu treten FXOptionsiseRevised ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix (veröffentlicht am 8. September 2016) Anmerkung: Dieses ersetzt die Version vom 28. Januar 2014 Die überarbeitete Fallback Matrix reflektiert die Änderung in der Publikation Zeit der TMA USDCNY (HK) Spot Rate. (ISDA) und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen (10. Juni 2015) Dieser Leitfaden für ISDA und EMTA FX Derivate Dokumentation und Währungsrechnungen The quotGuidequot) soll die Marktteilnehmer der verschiedenen Publikationen von ISDA und EMTA in Bezug auf Devisentermingeschäfte und Währungsderivate dokumentieren und wo solche Publikationen auf den ISDA - und EMTA-Websites zu finden sind. ISDA und EMTA können den Leitfaden auch künftig aktualisieren, um zusätzliche Veröffentlichungen und Bestimmungen einzufügen. Download (PDF) 2014 Multilateraler Änderungsvertrag für IDR Nicht lieferbare Devisen - und Währungsoptionsgeschäfte, nicht lieferbare Swapgeschäfte und bestimmte andere Transaktionen Geöffnet vom 4. März 2014 bis 17:00 Uhr Singapur am 25. März , 2014 SFEMC, ISDA und EMTA verlängern die Einreichungsfrist. Bitte senden Sie uns am Mittwoch, den 26. März 2014, die gesamte IDR-MAA (und nicht nur die Signaturseite) per E-Mail (gescannte Kopie) an idramendcliffordchance um 12 Uhr Singapur-Zeit. Nach dem 26. März ist die Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapore 018982 für Paul Landless) erreichbar. Bitte beachten Sie, dass dies die absolut späteste Zeit ist Dass Einreichungen akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Mittwoch verteilt werden, damit adhering Banken, um die notwendigen tun. ABS Benchmarks Verwaltung Co Pte. Ltd (ABS Co) in Absprache mit dem Singapore Devisenmarkt-Komitee (SFEMC) am 18. Februar 2014 angekündigt, dass es den USDIDR-Kassakurs-Benchmark (als IDR VWAP oder IDR03 in den FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 bezeichnet) eingestellt hat ) Mit dem letzten Tag der Veröffentlichung am 27. März 2014. Es wurde beschlossen, dass die oben genannte Benchmark nicht mehr notwendig ist, da die Entwicklung eines Onshore-USDIDR-Spot-Benchmarks erforderlich ist. Der Onset-USDIDR-Spot-Benchmark wird von der Bank Indonesia gemeldet und auf seiner Website veröffentlicht und in den FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 als IDR JISDOR oder IDR04 bezeichnet. IDR VWAP (IDR03) begann am 6. August 2013 und der SFEMC empfahl im Juni 2013, dass die Marktteilnehmer IDR VWAP (IDR03) anstelle von IDR ABS oder IDR01 (was eine Benchmark war Basierend auf einer befragten Methodik), die am 5. August 2013 eingestellt wurde. Da IDR JISDOR (IDR04) erst im Mai 2013 gestartet worden war, hatte die SFEMC es im Juni 2013 verfrüht, einen Umzug nach IDR JISDOR (IDR04) zu empfehlen. Die SFEMC hat nun empfohlen, dass IDR JISDOR (IDR04) auf NDF und andere relevante Verträge mit Bezug auf IDR angewendet werden, die am oder nach dem 28. März 2014 eingegangen werden können. Die SFEMC hat auch empfohlen, dass die Parteien einvernehmlich ihre bestehenden NDF und andere ändern Relevante Verträge, die auf IDR VWAP (IDR03) verweisen, die am 28. März 2014 auf IDR JISDOR (IDR04) ausstehen werden. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS Co und SFEMC, SFEMC-Statement und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (IDR-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen möchten, zu unterstützen. Die IDR-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen nicht zahlen keine Gebühr für die Anmeldung zum IDR-MAA. Bitte beachten Sie, dass Sie sich bis zum IDR-MAA bis spätestens am 25. März 2014 spätestens um 17:00 Uhr in Singapur anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den IDR-MAA registriert haben, aber nur für Member Only Zugang haben. Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der IDR-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren am IDR-MAA. IDR-MAA Klicken Sie hier, um das PDF-Dokument (Format) - IDR-MAA anzuzeigen Klicken Sie hier, um das Wort (Format) - IDR-MAA Signaturseite anzuzeigen Für Parteien, die die Änderungen bilateral durchführen möchten, anstatt die IDR - Form der IDR-MAA wurde ebenfalls veröffentlicht. (ISO-Format) - Bilaterale Form von IDR-MAA Für Banken, die ihre Großkunden über die Änderung und die Übergangsregelungen informieren möchten, wurde eine Formularempfehlung für ihre Großkunden veröffentlicht. Kostenloser Download Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - ISDAs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf dem USDIDR Spot Rate Benchmark-Änderung. Die vollständige Liste der Institutionen, die sich beim IDR-MAA angemeldet haben, finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Überarbeitete zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore-lieferbare CNY-Transaktionsunterbrechungs-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 28. Januar 2014) Anmerkung: Diese Version ersetzt am 14. Oktober 2011 (Anmerkung: Die überarbeitete Fallback-Matrix wurde ersetzt durch die Dokument veröffentlicht am 8. September 2016) Die revidierten und neu gefassten Zusatzbestimmungen, die Fallback-Matrix und die Form der Bestätigung wurden im Hinblick auf die Eröffnung neuer Offshore-RMB-Handelsplätze im Jahr 2013 veröffentlicht. Die revidierten Dokumente ermöglichen es den Parteien, mehrere Offshore CNY-Zentren für diese Zwecke auszuwählen Des Auslösens eines CNY-Störungsereignisses. Es wurden keine wesentlichen Änderungen an der Definition von CNY Disruption Event oder den Disruption Fallbacks vorgenommen. Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - Überarbeitete ISDA Offshore Deliverable CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix (Hinweis: Die überarbeitete Fallback-Matrix wurde ersetzt Durch das am 8. September 2016 veröffentlichte Dokument) Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - Überarbeitete Form der Bestätigung für die Einbeziehung weiterer Bestimmungen und der Fallback-Matrix QUICK START USERrsquoS LEITFADEN UND EMPFOHLENE PRAKTIKEN ZUM ISDA MASTER FX NOVATION UND STORNIERUNGSPROTOKOLL (28. Oktober 2013) ) Dieses Schnellstart-Benutzerhandbuch und die empfohlenen Praktiken (das ldquoRecommended Practicesrdquo) sollen eine schrittweise Übersicht über den Prozess der Novation von Devisen - und Devisenoptionsgeschäften im Rahmen des ISDA Master FX Novation und Cancellation Protocol (das ldquoFX Novation Protocolrdquo) Die von der ISDA am 25. März 2011 veröffentlicht wurden. Insbesondere sollen diese empfohlenen Praktiken die Aufmerksamkeit auf die Entscheidungen und Variationen richten, die Parteien, die das FX-Novation-Protokoll eingehalten haben und vorschlagen, Transaktionen zu novieren, in Erwägung ziehen möchten. Diese empfohlenen Praktiken bieten einen kurzen Überblick über die verschiedenen Phasen des Novation-Prozesses, die im FX-Novation-Protokoll dargelegt sind. Es ist mit einem Aufzählungspunkt Ansatz für klare Empfehlungen zur Verfügung gestellt. Obwohl Parteien einer Novation nicht verpflichtet sind, sich an die empfohlenen Praktiken anzupassen, werden die Adhärierenden Parteien ermutigt, die hier dargelegten Richtlinien einzuhalten, um eine Standardisierung des Novationsprozesses zu unterstützen. Free Download Klicken Sie hier, um die PDF-Datei (Format) zu erhalten 2013 Multilateraler Änderungsvertrag für bestimmte asiatische Währung Nicht lieferbare Devisentermingeschäfte und Währungsoptionsgeschäfte mit nicht lieferbaren Swapgeschäften Ergänzung und andere Transaktionen Ergänzung davon geöffnet vom 5. Juli bis 2. August 2013 Auf Anfrage Ihrer Mitglieder, ISDA und EMTA akzeptieren eine Einreichung per E-Mail (ndfamendcliffordchance) oder Fax (65-6410 2288) der ordnungsgemäß unterzeichnet FX-MAA bis 12 Uhr Mitternacht New York Zeit am Freitag 2. August 2013. Die ursprüngliche Druckschrift kann Clifford Chance Pte Ltd (12 Marina Boulevard, 25th Floor, Tower 3, Marina Bay Financial Center, Singapur 018982 für die Aufmerksamkeit von: Paul Landless) nach dem 2. August erreichen. Bitte beachten Sie, dass dies die absolut späteste Zeit sein wird Dass Einreichungen werden akzeptiert werden, wie die Liste der Anhänger müssen finalisiert werden und am Montagmorgen in Singapur Zeit, um die anhaftende Banken, um die Notwendigkeit zu tun. Der Verband der Banken in Singapur (ABS) hat in Abstimmung mit dem Singapore Devisenmarktausschuss (SFEMC) am 14. Juni 2013 eine Reihe von Änderungen an den ABS-Benchmarks angekündigt, um die Robustheit, Transparenz und Effizienz zu erhöhen Der Benchmark-Beitragsprozess in Singapur. Weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von ABS und SFEMC, SFEMC-Erklärung und verwandten Materialien. Klicken Sie hier für ABS und SFEMC Pressemitteilung. Klicken Sie hier für SFEMC-Anweisung. Klicken Sie hier für ABS Trading Protocol. Klicken Sie hier für ABS Industry FAQs. Klicken Sie hier für Blue Book Updates mdash Benchmark Rate Setting. Klicken Sie hier für SFEMC Erläuterung. Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Großkunden Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief gesendet wurde). Klicken Sie hier für SFEMCs Vorgeschlagene Form der Post-Publikation Brief an Wholesale Kunden auf FX-Benchmark-Änderungen (wo Vor-Veröffentlichung Brief wurde nicht gesendet). Um einen reibungslosen Übergang zu den neuen Benchmarks zu ermöglichen, hat die SFEMC eine Reihe von Empfehlungen abgegeben, unter anderem, dass die Parteien einvernehmlich die Änderung des NDF und anderer relevanter Verträge, die auf die bestehenden SGD-, THB-, IDR - oder MYR-Spot-Benchmarks verweisen, vereinbaren Am 6. August 2013, um die neuen Kassakurs-Benchmarks für SGD, THB oder IDR oder den bestehenden Onshore-MYR-Spot-Benchmark zu verweisen. Dieses multilaterale Änderungsabkommen (FX-MAA) wurde veröffentlicht, um die Parteien, die die oben genannten Änderungen vornehmen wollen, zu unterstützen. Die FX-MAA ist offen für ISDA-Mitglieder und Nicht-Mitglieder. Sie müssen keine Gebühren bezahlen, um sich bei der FX-MAA anzumelden. Bitte beachten Sie, dass Sie bis zum FX-MAA spätestens um 17:00 Uhr Singapur-Zeit am 2. August 2013 anmelden müssen. ISDA und EMTA veröffentlichen auf ihren Websites die Liste der Parteien, die sich für den FX-MAA angemeldet haben, Die Liste wird auch an alle Parteien weitergegeben, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zum Signieren des FX-MAA. FX-MAA Signaturseite Für Parteien, die die Änderungen bilateral vornehmen möchten, anstatt die FX-MAA zu unterzeichnen, zwei Versionen Der bilateralen Form der FX-MAA wurden ebenfalls veröffentlicht. (FX-MAA) - Bilaterale Form von FX-MAA (Kontrollkästchen) Die vollständige Liste der Institutionen, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben, klicken Sie bitte hier Finden Sie im Mitgliederportal der ISDA-Website. ISDA aktualisiert diese Liste regelmäßig. Eine Liste der SFEMC - und andor ABS-Bankmitglieder, die sich bei der FX-MAA angemeldet haben, ist auf der SFEMC-Website unter sfemc. orgciview. aspid19 öffentlich zugänglich. Klicken Sie hier für das ISDA Webinar über das FX-MAA ndash SLIDES Juni 2013 Volatilitäts-Swap - und Varianz-Swap-Supplement zu den ISDA FX - und Währungoptionsdefinitionen von 1998 (3. Juli 2013) Der Volatility Swap und Variance Swap im Juni 2013 Ergänzung enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap und einen Varianz-Swap als Änderung der FX - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 sowie des Anhangs zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Darüber hinaus ersetzt diese Ergänzung Mai 2011 Volatility Swap Supplement zu den 1998 ISDA FX und Währung Option Definitionen. (Fortsetzung) 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Beendigung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (13. März 2012) Die 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die fakultative vorzeitige Kündigung enthalten Begriffe, eine Vorlage und Leitlinien für eine optionale Frühphase Kündigung als Änderung der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 und des Anhangs der FX - bzw. Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Klicken Sie hier zum Anzeigen von PDF (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen für die optionale vorzeitige Kündigung Klicken Sie hier, um den Download anzuzeigen Word (Format) - Exponate bis 2012 Zusätzliche Bestimmungen Beispiele Klicken Sie hier zum Anzeigen von Word (Format) - 2012 Zusätzliche Bestimmungen Anleitung Zusätzliche Störungsereignisbestimmungen Für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und ISDA Offshore liefernde CNY-Transaktionsstörung Fallback-Matrix (veröffentlicht am 14. Oktober 2011) Die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (die zusätzlichen Bestimmungen) und ISDA Offshore liefernde CNY-Transaktionsunterbrechungs-Fallbackmatrix (Fallback-Matrix ) Sieht eine Standarddokumentation für lieferbare CNY-Devisentransaktionen, Währungsoptionsgeschäfte und Swapgeschäfte vor, bei denen ein CNY-Disruption Event (wie in den Additional Provisions definiert) CNY nicht liefern lässt. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Währungspaare (wie in den Additional Provisions) definiert. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel einer Bestätigung hinzugefügt, um zu zeigen, wie Marktteilnehmer, die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, dies tun können. Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - Zusätzliche Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - ISDA Offshore Lieferbar CNY Transaktionsstörung Fallback Matrix Hier klicken zum Anzeigen von Word (Format) - Form der Bestätigung Zur Einbeziehung weiterer Bestimmungen und Fallback-Matrix-Schreiben in Bezug auf die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion (veröffentlicht am 27. Februar 2012) Dieser Seitenbrief ermöglicht es Parteien, die CNH-Transaktionen, die zwischen ihnen eingegeben worden sind, zu ändern (mit Ausnahme derjenigen, Wie im Plan zum Seitenbrief angegeben), unabhängig davon, ob die CNH-Transaktionen auf einer elektronischen Plattform (zB SWIFT-Plattform) bestätigt oder durch eine schriftliche Bestätigung nachgewiesen werden. Der Zweck des Seitenschreibens besteht darin, die zusätzlichen Störungsereignisbestimmungen für eine Offshore-lieferbare CNY-Transaktion und die Fallbackmatrix anzuwenden, die von ISDA am 14. Oktober 2011 (in der jeweils gültigen Fassung und in Ergänzung zu den CNH-Transaktionen) veröffentlicht wurden. (Fassung vom 5. Mai 2006) Es wurden zwei technische Änderungen an der 2005 Barrier Option Supplement zur FX und Währung von 1998 vorgenommen Option Definitions (ldquo2005 Supplementrdquo), die erstmals am 6. Dezember 2005 veröffentlicht wurde. Die erste Revision schlägt vor, die 2005 Ergänzung in eine Barrier - oder Binary-Options-Transaktion aufzunehmen. Die zweite Revision beschreibt weiter den Ansatz für die Konventionen für die Angabe Währungspaare in der Währungspaare Matrix, die mit der 2005 Ergänzung veröffentlicht wurde. Klicken Sie hier, um den Download pdf (Format) - Währung Pair Matrix 2005 Barrier Option Ergänzung zu den 1998 Devisentermin - und Devisenoptionsdefinitionen (Dezember 06, 2005) Die Ergänzung der Barrier Option zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 ("ldquo2005 Supplement") ermöglicht es den Marktteilnehmern, eine Vielzahl von Barrieren - und binären Optionen im Rahmen der Definitionen von 1998 zu dokumentieren . Das Supplement 2005 legt gemeinsame Referenzbedingungen für einen wachsenden Sektor des Devisenmarktes fest und sollte den Marktteilnehmern die Vorteile effizienter Dokumentationsprozesse und erhöhter Rechtssicherheit bieten. Exponate des Supplements 2005 zeigen, wie Barrier - und Binäroptionen unter seinen Bedingungen bestätigt werden können, und die begleitenden Praxisnotizen erklären ihre Bestimmungen. Matrizen mit Best-Practice-Empfehlungen zur Festlegung bestimmter Bestätigungsbestimmungen des Supplements 2005 werden ebenfalls veröffentlicht und regelmäßig von den Co-Sponsoren aktualisiert. Klicken Sie hier, um den Download pdf (Format) - 2005 Barrier Options Supplement Definitions Klicken Sie hier, um den Download pdf (Format) - 2005 Barrier Option Supplement Practice Notes Klicken Sie hier zum Anzeigen von pdf (Format) - Currency Pair Matrix Nicht lieferbare Cross Currency FX Transaktionen Ergänzung (31. Mai 2011) Die Nichtlieferbare Cross Currency FX Transactions Supplement enthält Begriffe zu den FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (die ldquo1998 Definitionsrdquo), die zur Erleichterung der Dokumentation von nicht ablieferbaren Devisentermingeschäften erforderlich sind. Volatility Swap Ergänzung zu den Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998 (3. Juni 2011) Die Volatilitäts-Swap-Ergänzung vom Mai 2011 enthält Begriffe und eine Vorlage für einen Volatilitäts-Swap als Änderung des Jahres 1998 Devisen - und Währungsoptionen sowie den Anhang der Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen von 1998. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, geändert durch die Barrier-Option-Ergänzung für das Jahr 2005 Die die folgenden Transaktionen dokumentieren: Deliverable USDIDR FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USDIDR Put und Call Devisenoptionen und Deliverable USDIDR Binäroptionen. Das FX-Glossar enthält die einschlägigen Bestimmungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, geändert durch die Barrier-Option-Ergänzung für das Jahr 2005, um Folgendes zu dokumentieren Transaktionen: Lieferbare USDVND FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USDVND Put - und Call Devisenoptionen und Deliverable USDVND Binäroptionen. Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX-Glossar und dem Raten-Glossar verwendet werden sollen, sollen die folgenden Arten von Transaktionen dokumentieren : Lieferbare USDVND FX-Spots, FX-Forwards und FX-Swaps, lieferbare USDVND-Put - und Call-Währungsoptionen, Deliverable USDVND-Binäroptionen, Deliverable - und Non-Deliverable-USD - oder VND-Zinsswaps und Deliverable - und Non-Deliverable-USDVND-Cross-Currency-Swaps Hier finden Sie den Download von pdf (Format) Englisch und Bahasa Indonesisch Übersetzung von Bestätigungen für bestimmte Arten von Devisen - und Transaktionsgeschäften (veröffentlicht am 4. Januar 2011) Die Vorlagen, die in Verbindung mit dem FX Glossar und dem Tarif-Glossar verwendet werden sollen, sind konzipiert Um die folgenden Arten von Transaktionen zu dokumentieren: Deliverable USDIDR FX Spots, FX Forwards und FX Swaps, Deliverable USDIDR Put und Call Devisenoptionen, Deliverable USDIDR Binäroptionen, Deliverable und Non-Deliverable USD oder IDR Zinsswaps und Deliverable and Non-Deliverable USDIDR-Cross-Currency-Swaps, kostenloser Download Hier klicken, um das Wort (Format) zu lesen Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung einer Devisen - und ISDA-lieferbaren Währungsunterbrechungs-Fallback-Matrix (veröffentlicht am 3. November 2008) Die zusätzlichen Bestimmungen zur Verwendung bei einer lieferbaren Währungsstörung (quotAdditional Provisionsquot) und ISDA-lieferbare Währungsstörungen Die Fallback-Matrix (quotFallback Matrixquot) stellt eine Standarddokumentation für lieferbare Zinsswaps zur Verfügung, bei denen ein Deliverable Currency Disruption Event (wie in den Additional Provisions definiert) die Referenzwährung (im Sinne der Additional Provisions) lieferbar. Bitte beachten Sie, dass die Fallback-Matrix von Zeit zu Zeit geändert werden kann, um neue Referenzwährungen oder Währungspaare (jeweils wie in den Zusätzlichen Bestimmungen definiert) einzuschließen. Für Ihre Bequemlichkeit haben wir ein anschauliches Beispiel von Exhibit II-A zu den 2006 ISDA Definitions (Zusätzliche Bestimmungen für eine Bestätigung einer Swap-Transaktion, die eine Rate Swap-Transaktion oder Cross-Currency-Swap-Transaktion) markiert, um zu zeigen, wie die Marktteilnehmer Die die Zusatzbestimmungen und die Fallback-Matrix annehmen möchten, können dies tun. Free Download Klicken Sie hier, um das Wort (Format) - Zusätzliche Bestimmungen für die Verwendung mit einer lieferbaren Währungsunterbrechung anzuzeigen Klicken Sie hier, um das Wort (Format) anzuzeigen - ISDA Lieferbare Währungsunterbrechung Fallback Matrix Klicken Sie hier, um das Wort (Format) - Teil II-A - Formular anzuzeigen Der Bestätigung für die Aufnahme zusätzlicher Bestimmungen und Matrixänderungen der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 (veröffentlicht am 5. Juni 2008) Die Änderung der Ziffer 1.11 der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die am 5. Juni 2008 veröffentlicht wurde, behandelt die Migration aus dem TARGET Zahlungssystems an das Zahlungssystem TARGET2. (PDF) Kompendium von Änderungen an Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Das Kompendium umfasst alle Änderungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, die seit dem 20. Juni 2001 elektronisch veröffentlicht wurden. Klicken Sie hier zum Anzeigen von Download pdf (Format) - AKTUELLE VERSION - veröffentlicht am 10. November 2016 Klicken Sie hier zum Anzeigen von pdf (Format) - UPDATED VERSION - veröffentlicht September 14, Veröffentlicht am 26. August 2013 Ergänzungen des Anhangs A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang A bis 1998 Devisen - und Währungsoptionsdefinitionen Anhang A enthält Devisentermingeschäfte und Devisentermingeschäfte sowie andere damit zusammenhängende Definitionen und Rückstellungen für die Devisentermingeschäfte Optionsgeschäfte, einschließlich nicht lieferbarer Transaktionen, nach den Definitionen von 1998. Der überarbeitete Anhang A vom 25. September 2000 enthält alle bisher veröffentlichten Änderungen der Version von Anhang A vom März 1998. Darüber hinaus wurden veraltete Quellendatensätze gelöscht, mehrere neue Quelldefinitionen wurden hinzugefügt und Änderungen vorgenommen Um sie genauer zu machen. Andere Begriffe wurden in der Version vom 25. September 2000 in Anhang A überarbeitet, um die Marktpraxis in den nicht lieferbaren Devisenmärkten besser widerzuspiegeln. Vor allem wurde die Definition von Währungsreferenz-Händlern überarbeitet, um zwischen den Wahlverfahren zu unterscheiden, die durchgeführt werden sollen, wenn dieser Begriff im gewöhnlichen Kurs verwendet wird, um eine Vergleichsrate zu bestimmen, im Gegensatz zu dem, wenn dieser Begriff als Rückfallquote verwendet wird Mechanismus beim Auftreten einer Marktstörung. Die Definition des festgelegten Betrages wurde ebenfalls überarbeitet. Klicken Sie hier, um das PDF-Dokument (Format) anzuzeigen. Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998 Anhang A der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998, veröffentlicht im März 1998, ergänzt und bildet einen Teil der FX - und Wäh - rungsoptionsdefinitionen von 1998. Anhang A, der in Form eines Drei-Ring-Binders vorliegt, ermöglicht die Aufnahme von späteren Ergänzungen und Änderungen, enthält Währungs - und Devisenkassakurs-Definitionen und bestimmte andere damit zusammenhängende Definitionen und Bestimmungen. Kostenloser Download Klicken Sie hier, um pdf (Format)